نسبت ریسک به ریوارد در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟

همه به‌دنبال ثروت و سود در معاملات هستند؛ اما چه چیزی یک معامله‌گر را از دیگری متمایز می‌کند؟ استراتژی؟ طرز فکر؟ روان‌شناسی؟ همه اینها مهم هستند؛ اما نسبت ریسک به ریوارد در فارکس (R/R) عنصری کلیدی است که اغلب نادیده گرفته می‌شود و احتمالاً مهم‌ترین همۀ آن‌ها است. در این مقاله همه چیز را در مورد این نسبت خواهید فهمید. با ما همراه باشید.

ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (R/R) مفهومی ‌در مدیریت ریسک است که درآمد و زیان مورد انتظار در سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات را اندازه‌گیری می‌کند. این نسبت، مقایسه‌ای بین سود بالقوه یک معامله با زیان بالقوه (یا ریسک) مرتبط با آن معامله است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا سود بالقوه یک معامله را نسبت به ضرر بالقوۀ آن بسنجند.

معامله‌گران از نسبت R/R برای تعریف دقیق مقدار پولی که حاضراند در هر معامله ریسک کنند و به‌دست آورند، استفاده می‌کنند. نسبت ریسک به ریوارد با تقسیم فاصله بین نقطه ورود شما تا حد ضرر (Stop Loss) و فاصله بین نقطه ورود شما تا حد سود (Take Profit) اندازه‌گیری می‌شود.

رابطه بین این دو عدد، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تعیین کنند که آیا این معامله، ارزش ریسک‌کردن را دارد یا خیر. هرچه ضرر احتمالی بیشتر باشد، برای یک معامله‌گر بدتر است؛ زیرا هر کسی ممکن است گاهی اوقات با یک سری معاملات ناموفق روبه‌رو شود؛ بنابراین نسبت R/R بالا منجر به ضررهای جبران‌ناپذیر خواهد شد. همچنین نسبت R/R جنبه حیاتی هر استراتژی معاملاتی موفق است و بدون دانش R/R هیچ معامله‌گر سودآوری وجود ندارد.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد در فارکس

برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در فارکس، ابتدا باید ریسک و ریوارد را تعیین کنید. هر دوی این سطوح، توسط معامله‌گر تعیین می‌شوند.

ریسک میزان پولی است که شما می‌توانید در معامله ضرر کنید؛ یعنی از دست بدهید. هنگام درنظرگرفتن ریسک، کورکورانه عمل نکنید و صرفاً برای حفظ نسبت R/R، دستور حد ضرر را در نقطه‌ای نامشخص روی نمودار قرار ندهید. سطوح حد ضرر و حد سود بسیار مهم‌تر از نسبت ریسک به ریوارد هستند؛ زیرا تعیین می‌کنند که آیا معامله شانسی برای موفقیت دارد یا خیر.

ریوارد پولی است که هنگام رسیدن معامله به سطح حد سود به‌دست می‌آورید. درست مانند ریسک، سطح حد سود خود را در هیچ نقطه‌ای از نمودار برای دستیابی به یک نسبت R/R مطلوب قرار ندهید. گاهی اوقات بهتر است نسبت R/R کوچک‌تر، اما نرخ برد بالاتری داشته باشید.

یک فرمول ساده برای نسبت ریسک به ریوارد در فارکس وجود دارد که می‌توانید از آن برای محاسبه این نسبت استفاده کنید.

نسبت ریسک به ریوارد (R/R) = (نقطه ورود – نقطه حد ضرر) / (نقطه حد سود – نقطه ورود)

برای مثال، اگر XAUUSD را در نقطه ورود ۱۸۰۰ دلار خریداری کنید و سپس حد ضرر را در ۱۷۵۰ دلار و هدف سود را در ۲ هزار دلار قرار دهید، نسبت ریسک به ریوارد به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

(۱۸۰۰ – ۱۷۵۰) / (۲۰۰۰ – ۱۸۰۰) = 50 / ۲۰۰ = 1:۴ (۰.۲۵)

همچنین می‌توانید نسبت R/R را با واحدهای قیمتی محاسبه کنید.

یک نمودار را در متاتریدر ۴/۵ باز کنید و روی چرخ اسکرول ماوس کلیک کنید. خط نشانه ظاهر می‌شود و اکنون می‌توانید مکان‌نما را برای یافتن نقاط سود یا ضرر کلیک کنید و بکشید.

سپس مکان‌نما را به‌سمت پایین حرکت دهید و ضرر احتمالی را دریافت کنید.

۵ هزار امتیاز از دست‌دادن احتمالی و ۲۰ هزار امتیاز پاداش داریم؛ بنابراین نسبت ریسک به ریوارد در فارکس به‌صورت زیر است:

۴۰۰۰ / ۲۰,۰۰۰ = 1:۴ (۰.۲۵)

مثال ریسک به ریوارد در فارکس

اولین قدم، پیداکردن معامله‌ای است که توجه شما را جلب کند. در این مثال از نمودار XAUUSD (طلا) استفاده شده است. یک واگرایی در RSI مشاهده شده و فرض شده است که طلا باید بالا برود؛ بنابراین پیش‌از ورود به معامله، حد ضرر (Stop Loss) خود را تعریف می‌کنیم. حد ضرر را کجا باید قرار دهیم؟ به‌طور معمول باید آن را زیر خط حمایت قرار دهید؛ اما برای امنیت بیشتر می‌توانید آن را حتی پایین‌تر قرار دهید. یک خط حمایت مناسب در ۱۸۰۰ دلار قرار دارد؛ بنابراین حد ضرر در این مثال در ۱۷۹۰ دلار خواهد بود.

در معاملات با RSI، حد سود (Take Profit) باید نزدیک‌ترین خط مقاومت باشد که ۱۸۳۳ دلار است. برای اطمینان بیشتر، حد سود را کمی‌ پایین‌تر قرار می‌دهیم. نتیجه در نمودار زیر قابل مشاهده است.

سپس باید نسبت ریسک به ریوارد (R/R) را محاسبه کنیم. در این معامله، نسبت ریسک به ریوارد برابر است با:

(۱۸۰۰ – ۱۷۹۰) / (۱۸۳۰ – ۱۸۰۰) = 10 / ۳۰ = 1:۳ (۰.۳۳)

نسبت ریسک به ریوارد در فارکس مشخص می‌کند که برای هر دلاری که ریسک می‌کنید، چقدر دلار به‌دست می‌آورید. نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ یعنی برای هر دلاری که ریسک می‌کنید، فرصت کسب سه دلار را دارید. اگر نسبت R/R شما کمتر از ۱.۰ باشد (نسبت R/R  1:3 برابر با ۰.۳۳ است؛ بنابراین کمتر از ۱.۰ است)، به‌ازای هر دلار در معامله، بیش‌از یک دلار به‌دست خواهید آورد. این یک معامله خوب و سازمان‌دهی‌شده است. اکنون می‌توانیم موقعیت خود را باز کنیم و منتظر رسیدن به هدف باشیم.

توجه داشته باشید که برای مدیریت بهتر نسبت ریسک به ریوارد باید از حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) استفاده کنید. به‌این‌ترتیب مطمئن خواهید شد که بیش‌از آنچه آمادگی از دست دادنش را دارید، ریسک نمی‌کنید.

ریسک به ریوارد خوب چیست؟

بیشتر معامله‌گران نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ را برای همه معامله‌گران بهترین می‌دانند؛ اما گاهی اوقات نسبت ریسک به ریوارد کوچک به‌معنای نرخ برد پایین‌تر است؛ بنابراین اگر از نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ استفاده می‌کنید، نسبت به استفاده از نسبت ریسک به ریوارد ۱:۴، احتمال سودآوری شما بیشتر است. این موضوع به‌دلیل نوسانات بازار و نوسانات تصادفی است که می‌تواند باعث شود قیمت پیش‌از رسیدن به سطح حد سود، به‌سمت حد ضرر حرکت کند.

در بیشتر موارد، سعی کنید نسبت ریسک به ریوارد را بین ۱.۵:۱ و ۳:۱ نگه دارید. به‌این‌ترتیب، بهترین حالت را به‌دست خواهید آورد. هم نسبت مناسبی در معاملاتتان خواهید داشت و هم ریسک ناکافی که ممکن است منجر به یک سری معاملات ناموفق و ازدست‌رفتن سرمایه شود، نخواهید داشت.

اهمیت و کاربردهای ریسک به ریوارد در فارکس

نسبت ریسک به ریوارد در فارکس یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که اگر می‌خواهید به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید، باید از آن استفاده کنید. این نسبت به شما کمک می‌کند تا ضررها و سودهای خود را محاسبه کنید؛ به‌این‌ترتیب دلیلی دیگر برای فکرکردن دوباره پیش‌از بازکردن یک معامله به شما می‌دهد.

بهتر است در تصمیمات معاملاتی خود به یک نسبت R/R همیشگی تکیه نکنید. برای هر معامله باید تعیین کنید که چقدر می‌توانید در یک معامله خاص ضرر کنید و پیش‌از پایان معاملات روزانه خود، چقدر مجاز به ضرر هستید.

اگر معامله‌ای را به‌دلیل الگوهای قیمتی، زمینه اقتصادی یا حس درونی خود جذاب می‌بینید، می‌توانید ریسک بیشتری را تقبل کنید و نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲، ۱:۱ یا حتی ۱:۰.۵ داشته باشید. این اشکالی ندارد به‌شرطی که دلیل ورود به معامله را درک و احساسات خود را کنترل کنید. همچنین هرچه نسبت R/R شما کوچک‌تر باشد (۱:۳ خیلی کوچک نیست؛ اما ۱:۵ یک نسبت R/R کوچک است)، احتمال کسب درآمد شما در معامله کمتر می‌شود. این امر به‌دلیل نوسانات بازار است که می‌تواند نمودار را به حد ضرر شما برساند و سپس آن را به‌سمت اهداف شما معکوس کند. برای موفقیت باید تعادلی بین نسبت R/R و نرخ برد معامله پیدا کنید.

هر اقدامی‌در بازار که شامل هرگونه بازده باشد، نیازمند مقدار مشخصی از ریسک است. از تصمیمات احساسی اجتناب کنید؛ زیرا می‌توانند هدف مالی از پیش تعیین‌شدۀ شما را تغییر دهند و شما را به شرط‌بندی‌های ناسازگار سوق دهند. برای پذیرش ریسک حساب‌شده همیشه لازم است نسبت ریسک به ریوارد داشته باشید.

مشاهده ریسک به ریوارد در متاتریدر

هم متاتریدر ۴ و هم ۵ دارای یک ویژگی داخلی محاسبه R/R هستند که نیاز به محاسبات دستی را ازبین می‌برد. نحوه دسترسی به آن، به‌شرح زیر است:

متاتریدر ۴:

• تب “Trade” را در پنجره ترمینال باز کنید.
• روی سفارش موردنظر برای تجزیه و تحلیل کلیک راست کنید و “Modify Order” را انتخاب کنید.
• در پنجره “Modify Order”، فیلد “R/R” نسبت R/R محاسبه‌شده را نمایش می‌دهد.

متاتریدر ۵:

• تب “Trade” را در پنجره ترمینال باز کنید.
• روی سفارش موردنظر برای تجزیه و تحلیل کلیک راست کنید و “Properties” را انتخاب کنید.
• در پنجره “Order Properties”، فیلد “Comment” نسبت R/R محاسبه‌شده را نمایش می‌دهد.

R/R نقش اساسی در مدیریت مؤثر معاملات ایفا می‌کند. این نسبت به شما کمک می‌کند تا پاداش بالقوه را در مقایسه با ریسک درگیر، ارزیابی کنید. همچنین به شما امکان می‌دهد تا در مورد محل قرارگیری معاملات، اندازه موقعیت و تنظیمات احتمالی تصمیمات آگاهانه بگیرید. به‌یاد داشته باشید که R/R فقط یک جنبه از یک استراتژی جامع مدیریت ریسک است و باید در کنار سایر عوامل مانند اعتبار تنظیم معامله، زمان ورود و شرایط کلی بازار درنظر گرفته شود.

پراپ تریدینگ با FORFX: کلید طلایی برای ارتقای R/R در فارکس

شرکت‌های پراپ تریدینگ با ارائه فرصت‌های معاملاتی به معامله‌گران با سرمایه محدود، نقش مؤثری در ارتقای R/R آن‌ها دارند. پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) نوعی فعالیت در بازارهای مالی است که در آن، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌دهند تا با استفاده از آن به انجام معاملات در بازارهای مختلف مانند فارکس، بورس اوراق بهادار یا ارزهای دیجیتال بپردازند.

در این نوع معاملات، سود حاصل از معاملات طبق قرارداد از پیش تعیین‌شده بین شرکت و معامله‌گر تقسیم می‌شود. به‌این‌ترتیب، معامله‌گر، انگیزه بالایی برای کسب سود دارد؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از سود حاصل‌شده به خود او تعلق می‌گیرد. ازسوی‌دیگر، شرکت هم از تخصص و مهارت معامله‌گر بهره‌مند می‌شود.

شرکت پراپ تریدینگ FORFX فرصتی استثنایی برای معامله‌گران بااستعداد فراهم می‌کند تا با استفاده از سرمایه شرکت به پتانسیل کامل خود در بازارهای مالی دست پیدا کنند. این شرکت به شما امکان می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه اولیه معامله کنید، از آموزش‌های جامع و پشتیبانی حرفه‌ای بهره‌مند شوید و به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تحلیلی قدرتمند دسترسی داشته باشید.

FORFX با ارائه یک روش جذاب و نوآورانه به نام «حساب لایو» راه دریافت سرمایه را برای معامله‌گران بسیار هموارتر کرده است. با استفاده از این روش می‌توانید با حساب شخصی خود در چالش پراپ فرم شرکت کنید و پس‌از گذراندن موفقیت‌آمیز چالش به‌راحتی سرمایه دریافت کنید. نکته جالب توجه در مورد حساب لایو این است که دیگر نیازی به پرداخت هزینه برای شرکت در چالش ندارید و می‌توانید بارها به‌صورت رایگان در چالش شرکت کنید و مهارت‌های خود را ارتقا دهید.

علاوه‌براین، FORFX مزایای زیر را در اختیار شما قرار می‌دهد:

• از پشتیبانی ۲۴ ساعته بهره‌مند شوید.
• به بیش‌از هزار نماد معاملاتی در پلتفرم‌های قدرتمند MT4 و MT5 دسترسی داشته باشید.
• با همکاری OPOFINANCE، بروکر معتبر و رگوله‌شده، به بازارهای جهانی قدم بگذارید.
• ۸۰ درصد سود حاصل از معاملات را دریافت کنید.

با FORFX، بدون ریسک سرمایه، مهارت خود را به اثبات برسانید و طعم معاملات حرفه‌ای را در بازار فارکس بچشید.

سخن پایانی

ریسک به ریوارد در فارکس ابزاری حیاتی برای مدیریت ریسک و افزایش شانس موفقیت شما است. با محاسبۀ این نسبت برای هر معامله می‌توانید به‌طور آگاهانه ارزیابی کنید که به‌ازای هر واحد ریسک متحمل‌شده، چه مقدار سود بالقوه می‌توانید به‌دست آورید. اگر از این نسبت هوشمندانه استفاده کنید، در کمترین زمان ممکن می‌توانید سودآوری معاملاتی خود را افزایش دهید.

منبع: +